Калькулятор критерия Kelly
Оцените долю Kelly по вероятности успеха и payoff R; при отрицательном преимуществе — ноль.
Рассчитать
Результаты
От расчёта — к сценарию бота
Перенесите ту же логику в Veles: задайте сопоставимые параметры, проверьте сетку ордеров и прогоните бэктест до запуска.
- Сопоставьте направление, плечо, сетку, мартингейл и TP/SL
- Проверьте ордера, капитал и среднюю цену входа
- Оцените комиссии, просадку и MAE в бэктесте
Допущения и правила расчёта
- f = p − (1−p)/R; отрицательное преимущество → 0.
- Образовательная модель размера — не торговая или betting-система; серийная корреляция и просадки не учитываются.
- Рекомендуемый потолок 25% — консервативная подсказка, а не маржа биржи.
Частые вопросы
Какая формула Kelly используется?
f = p − (1−p)/R, где p — вероятность успеха, R — соотношение прибыли к риску.
Отрицательное f означает отсутствие преимущества — калькулятор показывает нулевую долю.
Полный или половинный Kelly?
Полный Kelly максимизирует рост в долгую при идеальных допущениях. Половина Kelly снижает волатильность и чувствительность к ошибке оценки.
Полный Kelly часто трактуют как верхнюю границу, а не буквальную аллокацию.
Что за рекомендуемый потолок 25%?
Это min(доля Kelly, 25%) для отображения — консервативная подсказка, а не маржа биржи.
Реальный размер должен учитывать просадку и корреляцию.
Можно подставить винрейт из бэктеста?
Можно, но важны объём выборки и смена режима. Kelly предполагает стационарные odds — в крипте режимы меняются.
Сочетайте с калькуляторами просадки и риска/прибыли.
Kelly — это то же, что процент риска на сделку?
Нет. Размер по риску использует расстояние до стопа. Kelly — винрейт и payoff ratio.
Это разные вопросы — не смешивайте формулы без понимания.
Похожие калькуляторы
Калькулятор риска и прибыли
Коэффициент риска к прибыли и безубыточный процент успешных сделок по входу, SL и TP.
Калькулятор восстановления после просадки
Процент восстановления после просадки; опционально пик из текущего капитала.
Калькулятор размера позиции
Размер позиции из процента риска на счёт и расстояния до стопа.
Калькулятор сложного процента
Будущая стоимость с периодическими взносами при фиксированной ставке.