Калькулятор риска и прибыли
Сравните расстояния до стоп-лосса и цели без учёта комиссий, рассчитайте результат в R и математическое ожидание.
Рассчитать
Результаты
От расчёта — к сценарию бота
Перенесите ту же логику в Veles: задайте сопоставимые параметры, проверьте сетку ордеров и прогоните бэктест до запуска.
- Сопоставьте направление, плечо, сетку, мартингейл и TP/SL
- Проверьте ордера, капитал и среднюю цену входа
- Оцените комиссии, просадку и MAE в бэктесте
Допущения и правила расчёта
- Для лонга SL < entry < TP; для шорта TP < entry < SL.
- Результат в R не учитывает комиссии. Чистый R можно оценить в калькуляторе стоп-лосса и тейк-профита.
- Безубыточный процент успешных сделок = 1 / (1 + R). Математическое ожидание в R = p×R − (1−p).
- Необязательное количество актива переводит математическое ожидание в денежное выражение.
Частые вопросы
Что такое соотношение риска и прибыли (R:R)?
Риск/прибыль (R-множитель) сравнивает, сколько можно заработать на тейк-профите относительно того, сколько можно потерять на стоп-лоссе от того же входа. План 1:2 рискует 1R ради 2R.
Этот калькулятор — безкомиссионный геометрический бенчмарк: считает только расстояния, без комиссий и проскальзывания.
Как считается безубыточный процент успешных сделок?
Безубыточный винрейт ≈ 1 / (1 + R) для безкомиссионного бинарного исхода, где выигрыш = +R, проигрыш = −1R. Пример: при R = 2 нужно около 33.3% прибыльных сделок до учёта издержек.
Реальное матожидание ниже, когда появляются комиссии и недостигнутые цели.
Что такое математическое ожидание в R?
Если задать вероятность успеха p, ожидание в R ≈ p×R − (1−p). Опциональное количество переводит это ожидание в денежные единицы через расстояние риска.
Оставьте вероятность пустой, если нужны только R и безубыточный винрейт.
Почему калькулятор без комиссий?
Безкомиссионный R делает математику стратегии сравнимой между символами и биржами. Для чистого R с комиссиями на исполнении используйте калькулятор стоп-лосса и тейк-профита.
Многие плейбуки сначала задают цели в «чистых» R, а издержки накладывают отдельно.
Геометрия лонга и шорта для риска/прибыли
Для лонга стоп ниже входа, тейк выше. Для шорта тейк ниже, стоп выше. Неверный порядок отклоняется, чтобы коэффициент оставался осмысленным.
Всегда измеряйте R от фактического входа, включая запланированное проскальзывание, если так устроен ваш процесс.
Всегда ли больший R лучше?
Не автоматически. Более далёкие цели обычно срабатывают реже. Важно, остаётся ли матожидание положительным при вашем реальном винрейте и издержках.
Безубыточный винрейт — быстрый фильтр; дальше проверяйте статистику журнала, а не один скриншот.
Похожие калькуляторы
Калькулятор стоп-лосса и тейк-профита
PnL на уровнях SL и TP с необязательным коэффициентом риска к прибыли.
Калькулятор размера позиции
Размер позиции из процента риска на счёт и расстояния до стопа.
Калькулятор крипто-фьючерсов
Оценка PnL, комиссий, маржи и ROI для линейных фьючерсов с расчётами в USDT.